倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)退場說明

親愛的客戶您好:

倫敦銀行同業拆借利率(London Interbank Offered Rate,以下簡稱LIBOR)之管理機構-洲際指標管理機構(ICE Benchmark Administration,以下簡稱IBA)已於202135日公告LIBOR利率的最後報價日(如下:LIBOR退場時間表)。由於LIBOR的運用範圍相當廣泛,授信商品、投資型商品及衍生性金融商品均可能參考LIBOR進行訂價,因此,受LIBOR退場所影響的本行各項產品及合約皆須因應LIBOR轉換而調整。本行已於2021423日進行轉換公告並陸續進行與LIBOR指標相關利率的合約換約之相關因應措施。若您對合約有任何問題,您可與專屬專員瞭解本行相關的利率轉換措施。

IBA發布之LIBOR退場時間表:

LIBOR 指標利率

對應天期

最後報價/具代表日期

瑞士法郎LIBOR

所有天期

2021年1231

英鎊LIBOR

所有天期

2021年1231

歐元LIBOR

所有天期

2021年1231

日圓LIBOR

所有天期

2021年1231

美金 LIBOR

1週及2個月

2021年1231

隔夜、1個月、3個月、 6個月及12個月

2023年630

永豐商業銀行敬上

參考資訊: 本行公告倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)轉換說明

如您欲更深入了解LIBOR轉換背景資訊,可參考英國金融行為監理局(Financial Conduct Authority)的官方網站說明

如您欲更深入了解LIBOR五大貨幣替代基準利率的改革,可參考各幣別替代基準利率工作小組的網站說明:

1. 美元(USD):擔保隔夜融資利率(SOFR) 2. 英鎊(GBP):英鎊隔夜平均指數(SONIA)  3. 歐元(EUR):歐元短期利率(STR)  4. 瑞士法郎(CHF):瑞士隔夜平均利率(SARON)  5. 日圓(JPY):東京隔夜平均利率(TONA)