倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)退場說明
親愛的客戶您好:
倫敦銀行同業拆借利率(London Interbank Offered Rate,以下簡稱LIBOR)之管理機構-洲際指標管理機構(ICE Benchmark Administration,以下簡稱IBA)已於2021年3月5日公告LIBOR利率的最後報價日(如下:LIBOR退場時間表)。由於LIBOR的運用範圍相當廣泛,授信商品、投資型商品及衍生性金融商品均可能參考LIBOR進行訂價,因此,受LIBOR退場所影響的本行各項產品及合約皆須因應LIBOR轉換而調整。本行已於2021年4月23日進行轉換公告並陸續進行與LIBOR指標相關利率的合約換約之相關因應措施。若您對合約有任何問題,您可與專屬專員瞭解本行相關的利率轉換措施。
IBA發布之LIBOR退場時間表:
LIBOR 指標利率 |
對應天期 |
最後報價/具代表日期 |
瑞士法郎LIBOR |
所有天期 |
2021年12月31日 |
英鎊LIBOR |
所有天期 |
2021年12月31日 |
歐元LIBOR |
所有天期 |
2021年12月31日 |
日圓LIBOR |
所有天期 |
2021年12月31日 |
美金 LIBOR |
1週及2個月 |
2021年12月31日 |
隔夜、1個月、3個月、 6個月及12個月 |
2023年6月30日 |
永豐商業銀行敬上
參考資訊: 本行公告倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)轉換說明
如您欲更深入了解LIBOR轉換背景資訊,可參考英國金融行為監理局(Financial Conduct Authority)的官方網站說明
如您欲更深入了解LIBOR五大貨幣替代基準利率的改革,可參考各幣別替代基準利率工作小組的網站說明:
1. 美元(USD):擔保隔夜融資利率(SOFR) 2. 英鎊(GBP):英鎊隔夜平均指數(SONIA) 3. 歐元(EUR):歐元短期利率(€STR) 4. 瑞士法郎(CHF):瑞士隔夜平均利率(SARON) 5. 日圓(JPY):東京隔夜平均利率(TONA)