FinTech進階　永豐、NVIDIA合攻商品設計 國銀首家　採繪圖卡加速運算裝置自製開發、控管風險

(2016.4.20，台北訊) 永豐銀行力促金融科技（FinTech）進階，成為首家應用GPU（Graphic Processing Unit；繪圖運算卡）平行運算技術開發衍生性商品的本國銀行業者；永豐銀行結構商品開發部副總經理董夢雲表示，響應主管機關力推金融進口替代政策、提高商品自製率，永豐與全球最大繪圖卡製造商輝達（NVIDIA）合作，以高效能運算方案提升銀行創新能力，從設計、交易到風險管理，創造三贏。同時，此一系統將免費提供主要往來同業使用，共同控管銀行及客戶風險，健全金融業務發展。

繼大數據、網路交易　FinTech聚焦商品設計
台灣金融研訓院與永豐、NVIDIA今（20）日共同舉行「高效能平行運算技術與結構型商品開發應用研討會」，聚焦自主商品設計能力相關議題；董夢雲指出，全球前500大超級電腦，約10%由金融機構使用，主要用於避險基金（Hedge Fund）高頻交易或投資銀行進行衍生商品模擬運算；同時，約10%超級電腦的設計採用以GPU為主要加速運算裝置，永豐則是首家採用此技術並實際應用於結構商品開發與交易的本國銀行業者。

永豐銀行表示，FinTech除關注大數據、網路交易等議題外，使用超級電腦開發創新商品也是焦點之一；董夢雲指出，現代金融商品複雜度高、市場多變，傳統Black-Scholes模型已過於簡單而無法掌握資產價格變動的行為；以蒙地卡羅模擬法（Monte Carlo method）搭配Heston模型，成為現今金融業採行的標準解決方案。董夢雲指出，電腦採用多核心CPU（Central Processing Unit；中央處理器）雖已成常態，但是動輒配置上千核心GPU的裝置則仍占高效能、大量模擬運算優勢，推升繪圖卡平行運算解決方案躍居實務界首選。

國銀自製金融商品　動態避險、提升交易彈性
永豐銀行指出，目前國銀所銷售的複雜型衍生性金融商品，多源自歐、美等外商銀行，利潤大量外流，難以培植國銀商品製造技術，也使得國銀不易及時掌握商品售後風險，當客戶要求平倉時，多數僅能將部位拋售予外銀，也讓外銀獲取更多利潤。

永豐與NVIDIA合作開發結構商品評價系統，永豐銀行表示，運用先進財務模型，快速計算合理價格與避險參數，並在接受客戶平倉交易後，針對取得部位採取動態避險、有效控管，也可提供優於外銀的報價予具平倉需求者，維護客戶權益，亦逐步達成國銀自製金融商品的目標。